استراتيجية إتف رسي

اختبار مؤشر القوة النسبية (2) إستراتيجية 10 ديسمبر 2008 5:04 آم التجسس مؤشر رسي (2) يحظى باهتمام كبير من المدونات. وهناك عدد من المدونين زميل (وودشيدر. إبديندكس بيل ريمبل و دوغوود يتبادر إلى الذهن) وقد تم القيام بجميع أنواع الاشياء أنيق معها، وأوصى أن الناس تا المنحى الحصول على توصيل في تلك المناقشة. في هذا التقرير، ستقوم إم باختبار المؤشر في أبسط صوره والنظر في كيفية تطور أدائها بمرور الوقت (ولماذا تداوله كاستراتيجية ثابتة قد يكون نهجا خطيرا). أنا غير مألوف مع مؤشر القوة النسبية (2)، وقراءة هذا التمهيدي ستوكشارتس. مؤشر القوة النسبية القصير (رسي) المستخدمة هنا (يومان بدلا من العادة 14 يوم) هو قياس كيف أوفيربوتيفرزولد السوق في التاريخ الحديث جدا. انظر نموذج الرسم البياني أدناه (مؤشر القوة النسبية في الجزء العلوي). انقر لتكبير الصورة إيف قراءة الكثير من التفسيرات المختلفة ل رسي (2)، ولكن في أبسط أشكاله، يتداول التجار لفترة طويلة عندما يكون مؤشر القوة النسبية منخفضا جدا (أي ذروة البيع) وقصير عندما يكون مرتفع جدا (أي التشبع في الشراء). في الرسم البياني أدناه، افترض إيف التاجر ذهب طويلا سامب 500 في أغلق الأمس كلما أغلق مؤشر القوة النسبية أقل من 10 وقصيرة كلما أغلقت فوق 90. من عام 2000 (بدون احتكاك بدون عائد على النقد). كليك تو إنلارج ولعدد عشاق: اضغط للتكبير من الواضح أنه منذ بداية هذا العقد كانت الاستراتيجية تنبؤية جدا للعودة في اليوم التالي. أرى على وجه الخصوص هذه النتائج بسبب (أ) لمؤشر متطرف مناقضة، فإنه يؤدي بشكل متكرر إلى حد ما (حوالي 24 من كل الأيام)، و (ب) على الرغم من أن معظم المؤشرات على المدى القصير مناقضة فشلت بشكل فادح في أكتوبر تشرين الثاني نوفمبر 2008، العاصفة جيدا. ولكن هناك أيضا أشياء لا أحب. أولا، الرسم البياني أعلاه يجعل من الصعب أن نرى، ولكن ذهبت الاستراتيجية من خلال موجة جافة طويلة في جميع أنحاء 2004 و 2005 حيث كان كثيرا لا تنبؤية للعائدات. ومما يضاعف ذلك أنه قبل عام 1997 تقريبا لم يكن مؤشر القوة النسبية (2) يعمل على الإطلاق كمؤشر مناقضة. انظر الرسم البياني أدناه، الذي له نفس قواعد التداول أعلاه، من عام 1970. اضغط للتكبير قبل حوالي عام 1980 (أي اليسار من الخط الأزرق المنقطة الأولى)، عمل المؤشر تماما كما هو الحال اليوم (أي الحق من الخط الأزرق المنقطة الثانية ). وكانت النتائج بين تلك الفترات مختلطة. هذا يذكرنا جدا بتطور المتابعة اليومية التي ناقشها إيف عددا من المرات على هذه المدونة. أعتقد أن مؤشر القوة النسبية (2) له أجنحة في سوق اليوم. كان معنى إضافة مؤشر أوبوس على المدى القصير المتطرف إلى تقرير حالة السوق، والآن، مؤشر القوة النسبية (2) سيكون عليه (نتوقع أن نرى ذلك في التقرير القادم). تقرير سوتم بأكمله هو التكيف يعني أنه يجب الكشف عن إذا توقف هذا المؤشر العمل في المستقبل. ولكنني سوف أتردد في تداول مؤشر القوة النسبية (2) في شكل بسيط إيف وصفت هنا كاستراتيجية ثابتة. وأعتقد أن الأداء قبل أواخر التسعينات وحتى في نقاط هذا العقد يشير إلى أنه في مرحلة ما، يمكن لهذه الاستراتيجية أن تعود إلى طرقها القديمة. قراءة المقال كاملا (2) الشاشة المطبقة على الرافعة المالية ETF8217s التي وضعتها لاري كونورس، استراتيجية مؤشر القوة النسبية لفترة 2 هي إستراتيجية تداول متوسطة العائد مصممة لشراء أو بيع الأوراق المالية بعد فترة تصحيحية. والاستراتيجية بسيطة نوعا ما. يقترح كونورس البحث عن فرص شراء عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية لمدة 2 دون 10، والذي يعتبر ذروة البيع. على العكس من ذلك، يمكن للمتداولين البحث عن فرص بيع قصيرة عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 90. هذه استراتيجية قصيرة المدى عدوانية تهدف إلى المشاركة في اتجاه مستمر. وهي ليست مصممة لتحديد قمم أو قيعان الرئيسية. قبل النظر في التفاصيل، لاحظ أن هذه المادة تهدف إلى تثقيف المخططين حول الاستراتيجيات الممكنة. نحن لا نقدم استراتيجية التداول قائمة بذاتها التي يمكن استخدامها مباشرة من خارج منطقة الجزاء. بدلا من ذلك، يهدف هذا المقال إلى تعزيز تطوير الاستراتيجية وصقلها. الشاشة: رسي (2) غ 95 أو لوت 5. أيضا تقديم المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم والمتوسط ​​المتحرك ل 5 أيام. تطبق على قاعدة البيانات الخاصة بي من صناديق الاستثمار المتداولة أو التداول (186). شاشة بالطبع هي مجرد وسيلة لتوجيه الانتباه في فرصة محتملة لا شيء أكثر. الاستجابة للقوة نيو يورك (ترادينغودوكاتيون) - هناك حوالي 227 الصناديق المتداولة في البورصة التي يمكن اختيارها، مصممة خصيصا لكل الأذواق والأنماط . فكيف ينبغي للمستثمر أن يقرر أي شركة الاستثمار الأوروبية لاختيار ومتى لتنفيذ التجارة على المدى الطويل جدا، وتغطي عقود متعددة، بما في ذلك العديد من دورات بولبير الرئيسية، لا استراتيجية اختيار الأسهم يدق القوة النسبية (رس). هذه الاستراتيجية من السهل أن نفهم: شراء وعقد فقط أقوى الأسهم. عندما ينزلق السهم بما فيه الكفاية بحيث لم يعد من بين أقوى، بيعه واستبدالها مع كل ما هو أقوى جديدة. استراتيجية رس كانت ناجحة لفترة طويلة جدا. وصرح صمويل آيزنشتات، رئيس قسم أبحاث استبيان القيمة الاستثمارية، أن الأسهم الأعلى تصنيفا من قبل شركة الأبحاث فازت على مؤشر ستاندرد أمب بورز 500 بنسبة 4.5 إلى 1 خلال فترة اختبار مدتها 15 عاما. رس هو عنصر هام من نظام تصنيف خط القيمة إيسنستادتس. في دراسة أخرى مستقلة، وجد تشارلز D. كيركباتريك الثاني، مت، أن الأسهم في المرتبة الأعلى رس تفوقت على المؤشرات بنسبة 4.7 إلى 1 على مدى 17 عاما. وقد توصلت دراسات أخرى كثيرة إلى نفس النتيجة. تطبيق رس لصناديق الاستثمار المتداولة يمكن أن تكون صناديق الاستثمار المتداولة جذابة بالنسبة للمستثمر غير المهني العادي لأن من السهل شراءها وبيعها كمخزون مدرج وتوفير مجموعة واسعة جدا من الخيارات من صناديق الدول الأجنبية إلى القطاعات والمجموعات الصناعية إلى الأنماط (النمو إلى القيمة)، وحجم المخزونات المكونة (كبيرة إلى الصغيرة)، وحتى السلع (النفط والذهب والفضة). تمتلك صناديق الاستثمار المتداولة سلال من الأسهم، لذلك فهي توفر تنوعا أكبر من أي أسهم من الشركات الفردية. كما توفر صناديق الاستثمار المتداولة مصروفات تشغيل أقل من معظم الصناديق الاستثمارية. تعطيني التصنيف اليومي والأسبوعي ل 227 صناديق الاستثمار المتداولة تعطيني وجهة نظر مفيدة على أكبر وأهم الاتجاهات في الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم. الأداء التراكمي المحاكى 21 شهرا: 6 أغسطس 2004 - 19 مايو 2006 المصدر: ترادينغودوكاتيون، روبيرتوكولبي لا يشمل التداول الافتراضى أو المحاكى تكاليف المعاملات وتأثير السوق والضرائب. إن الأداء السابق المحاكي لا يدل على الأداء الفعلي أو المستقبلي. بدأت فترة الترجيح في 6 أغسطس 2004، مع 120 صندوقا فقط. لقد أضفت أسعارا جديدة عندما أصبحت متاحة وأصبحت الآن تحتل المرتبة 227 صناديق الاستثمار المتداولة في نهاية كل أسبوع وفقا ل رس للاتجاهات الرئيسية. في أداء المحاكاة منذ أغسطس 2004، حققت أقوى 10 صناديق إتف أفضل 3.3 مرات من مؤشر سامب 500 غير المدعوم سبس، 0.18 في حين ارتفع سامب 500 ما يقرب من 19، ارتفعت 10 صناديق الاستثمار المتداولة أكثر من 62، أو حوالي 43 نقطة مئوية أكثر من سامب 500. لماذا فقط أعلى 10 استراتيجية رس أيضا عملت بشكل جيد مع أفضل 20 وأعلى 30 صناديق الاستثمار المتداولة، ولكن أظهرت تجربتي أنها عملت بشكل أفضل عند التركيز على أعلى 10. بعض صناديق الاستثمار المتداولة يمكن أن تبقى في المراكز العشرة الأوائل لأسابيع أو أشهر، ولكن ونحن لا يمكن الاعتماد على العديد من المكاسب الرأسمالية طويلة الأجل حيازات لمدة سنة أو أكثر. خذ هذه العينة من أحدث 10 قائمة على سبيل المثال كمؤشرات إتفس الذهبية و غلد و 0.26 و إياو و 0.35 كانت على قائمة أفضل 10 لمدة 5 أسابيع. خدمات النفط أوه، -1.37 8 ويكس. الأسواق الناشئة 50 بيدرز أدر، -0.41 33 ويكس. إشاريس البرازيل إوز، -1.32 55 أسبوعا. إشاريس سامب أمريكا اللاتينية 40 إيلف، -0.34 88 أسبوعا. وتشمل الإضافات الأحدث: إشاريس سامب توبيكس 150، اليابان فابل كبيرة، 14.29 أسبوع واحد. إشاريس مسي كوريا الجنوبية، إوي، -0.05 أسبوع واحد. إشاريس فتسيكسينهوا، الصين 25، فكسي، 0.22 2 أسابيع. إشاريس المكسيك، إو، 1.48 3 أسابيع. على الرغم من أن القائمة الكاملة 227 تحتوي على عدد قليل من صناديق الاستثمار المتداولة مشابهة جدا، لم تبذل أي محاولة للقضاء على صناديق الاستثمار المتداولة مماثلة، مثل إتفس الذهب اثنين في الجزء العلوي من القائمة. قد يرغب المستثمر المتنوع التفكير في اختيار واحد فقط. لم يكن تقلب السوق العام مرتفعا، لذلك قد يكون من الممكن إجراء تغييرات أكثر سرعة على قائمة أفضل 10 في بيئات السوق الأكثر تقلبا. تختلف الصيغة الدقيقة المستخدمة لحساب وفرز الأسهم حسب القوة النسبية وفقا لأهداف وتفضيلات المصمم، ولكن عموما تقيس الحسابات أداء السعر على مدى فترات تتراوح بين ساعات أو أيام تصل إلى سنة. حسابي الأسبوعي هو أكثر نحو نهاية أطول من هذا النطاق لأن معظم الناس لا يمكن أن تلبي مطالب التداول على المدى القصير. التداول في أعلى أداء هو استراتيجية عالية التذبذب: أقوى الأسهم ترتفع أكثر في أسواق الثور ولكن أيضا تقع أكثر في التصحيحات أو الدب الأسواق. يجب أن يكون المستثمرون رس على علم بأن السوق يمكن أن يسلب في أيام المكاسب التي تراكمت ببطء على مدى عدة أشهر. ولأن التكهنات المفرطة لا بد أن تتبعها العودة إلى الواقع، فإن مطاردة قطاع الأبحاث سقطت لصالحها لبضع سنوات بعد القمة في مارس / آذار 2000. ولكن استراتيجية قطاع الأبحاث هي على قيد الحياة إلى حد كبير وجيدة مرة أخرى منذ أغسطس 2004. ومنذ آب / أغسطس 2004، وقد عانت أقوى الأسهم من انخفاضات كبيرة في تصحيحات السوق الثانوية، لكنها كانت سريعة جدا للعودة إلى القمة عندما بدأ التصحيح مجراه. لا شيء يعمل تماما في كل وقت في الأسواق، ولكن يبدو أن هذه القاعدة العامة للعمل في معظم الوقت. روبرت و. كولبي، تقني سوق تشارترد، هو محلل تقني في ترادينغيدوكاتيون وهو مؤلف لمؤشر مؤشرات السوق الفنية، الطبعة الثانية. كوت وقد كان طالبا القوة النسبية والتحليل الفني منذ أواخر 1960s، وقد علمت موضوع في جامعة نيويورك، معهد نيويورك المالية وحلقات العمل. (TradingEducation). (روبيرتوكولبي) المحتوى الموجود في ركن غوروس يخضع للشروط والأحكام الواردة في إخلاء مسؤولية ولا يمثل توصية من المشورة الاستثمارية. يجب على المستثمرين طلب المشورة من محترف استثماري مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. (إخلاء المسؤولية) كوبيرايت copy2017 ماركيتواتش، Inc. جميع الحقوق محفوظة. البيانات اليومية المقدمة من قبل سيكس المعلومات المالية ورهنا بشروط الاستخدام. بيانات نهاية اليوم التاريخية والحالية التي تقدمها سيكس فينانسيال إنفورماتيون. تأخرت البيانات اللحظية لكل متطلبات الصرف. سامبدو جونز مؤشرات (سم) من شركة داو جونز أمب، وشركة جميع يقتبس في وقت الصرف المحلي. في الوقت الحقيقي بيانات بيع الماضي المقدمة من نسداق. المزيد من المعلومات حول بورصة ناسداك تداولت الرموز ووضعها المالي الحالي. تأخرت البيانات اللحظية 15 دقيقة لناسداك، و 20 دقيقة للتبادلات الأخرى. سامبدو جونز مؤشرات (سم) من شركة داو جونز أمب، وشركة سيهك يتم توفير البيانات اللحظية من قبل سيكس المعلومات المالية ويتأخر 60 دقيقة على الأقل. كل الاقتباسات هي في الوقت الصرف المحلي. لم يتم العثور على نتائج آخر الأخبار