المؤشر المتحرك المتوسط المتحرك المتكيف

مؤشر ميتاتريدر 5 - المؤشرات المتوسط ​​المتحرك للتكيف (أما) - مؤشر ميتاترادر ​​5 يستخدم المتوسط ​​المتحرك التكيفي (أما) في بناء المتوسط ​​المتحرك مع حساسية منخفضة للضوضاء سلسلة السعر ويتميز بفارق ضئيل في الكشف عن الاتجاه. وقد تم تطوير هذا المؤشر ووصفه بيري كوفمان في كتابه سمارتر ترادينغ. واحدة من عيوب خوارزميات تمهيد مختلفة لسلسلة السعر هو أن قفزات الأسعار عرضي يمكن أن يؤدي إلى ظهور إشارات الاتجاه كاذبة. من ناحية أخرى، يؤدي التمهيد إلى تأخر لا مفر منه في التنبؤ بالاتجاهات. وقد وضع هذا المؤشر للتغلب على هذين المساوئ. مؤشر متوسط ​​الحركة التكيفية لتحديد حالة السوق الحالية قدم كوفمان مفهوم نسبة الكفاءة (إير) الذي يحسب بالصيغة التالية: إير (i) - القيمة الحالية لإشارة نسبة الكفاءة (i) عبس (السعر (i) - السعر (i - N)) - قيمة الإشارة الحالية، القيمة المطلقة للفرق بين السعر والسعر الحاليين N الفترة الزمنية الضوضاء (ط) المجموع (عبس (السعر i) - السعر (i - 1))، N) - قيمة الضوضاء الحالية، مجموع القيم المطلقة للفرق بين سعر الفترة الحالية وسعر الفترة السابقة ل N فترات. في اتجاه قوي فإن نسبة الكفاءة (إير) سوف تميل إلى 1 إذا لم يكن هناك حركة موجهة، وسوف يكون أكثر قليلا من 0. يتم استخدام القيمة التي تم الحصول عليها من إير في صيغة تمهيد الأسي: إما (i) السعر (ط) ) سك إما (i-1) (1 - سك) سك 2 (n1) - إما تمهيد ثابت، n - فترة إيما المتحركة الأسية (i-1) - القيمة السابقة إما. وتكون نسبة التمهيد لصاري السوق السريع كما هو الحال بالنسبة إما مع الفترة 2 (سريع سك 2 (21) 0.6667)، وبالنسبة لفترة أي اتجاه يجب أن تكون فترة إما تساوي 30 (بطيئة سك 2 (301) 0.06452). وبالتالي، يتم إدخال ثابت التمهيد المتغير الجديد (سك): سك (i) (إير (i) (سك السريع - بطيء سك) بطيئة سك سك (i) إير (i) 0.60215 0.06425 للحصول على تأثير أكثر فعالية (1) سك (i) 1) (1-سك (i) 2) أو (بعد إعادة الترتيب) ): أما (i) 1 (سك) i (2) (السعر i) - أما (i-1)) أما (i) - القيمة الحالية لما أما (i-1) - القيمة السابقة من سما سك (1) - القيمة الحالية لمستوى التحجيم المتغير. الترجمة من الروسية من قبل شركة ميتاكوتس للبرمجيات كود الأصل: mql5rucode10Do المتوسطات المتحركة التكيفية تؤدي إلى نتائج أفضل المتوسطات المتحركة هي أداة مفضلة من التجار النشطين، ومع ذلك، يؤدي هذا المؤشر إلى العديد من الصفقات السالبة، مما يؤدي إلى سلسلة محبطة من الانتصارات والخسائر الصغيرة، وقد قضى المحللون عقود من الزمن يحاولون تحسين المتوسط ​​المتحرك البسيط، وفي هذه المقالة، الحصون وتجد أن بحثهم أدى إلى أدوات تداول مفيدة. (للحصول على قراءة خلفية عن المتوسطات المتحركة البسيطة، تحقق من المتوسطات المتحركة البسيطة جعل الاتجاهات الوقوف.) إيجابيات وسلبيات المتوسطات المتحركة تم تلخيص مزايا وعيوب المتوسطات المتحركة من قبل روبرت إدواردز وجون ماجي في الطبعة الأولى من التحليل الفني من اتجاهات الأسهم. عندما قالوا، وظهرت في عام 1941 أننا سعداء الاكتشاف (على الرغم من العديد من الآخرين قد جعلت من قبل) أنه من خلال متوسط ​​البيانات لعدد محدد من دايسون يمكن أن تستمد نوعا من خط الاتجاه الآلي الذي من شأنه أن يفسر بالتأكيد التغييرات من ترينديت يبدو تقريبا جيدة جدا ليكون صحيحا. والواقع أنه من الجيد جدا أن يكون صحيحا. مع عيوب تفوق المزايا، إدواردز و ماجي بسرعة التخلي عن حلمهم من التداول من طابق واحد الشاطئ. ولكن بعد 60 عاما من كتابة تلك الكلمات، لا يزال آخرون يحاولون إيجاد أداة بسيطة من شأنها أن تساهم في توفير ثروات الأسواق دون عناء. المتوسطات المتحركة البسيطة لحساب متوسط ​​متحرك بسيط. إضافة أسعار الفترة الزمنية المطلوبة وتقسيم حسب عدد الفترات المحددة. وسيتطلب إيجاد متوسط ​​متحرك لمدة خمسة أيام تلخيص أسعار الإقفال الخمسة الأخيرة وتقسيمها إلى خمسة. إذا كان الإقفال الأخير فوق المتوسط ​​المتحرك، فسيعتبر السهم في اتجاه صاعد. يتم تحديد الاتجاه الهبوطي من خلال تداول الأسعار تحت المتوسط ​​المتحرك. (للمزيد من المعلومات، انظر البرنامج التعليمي للمتوسطات المتحركة). هذه الخاصية التي تحدد الاتجاه تجعل من الممكن تحريك المتوسطات لتوليد إشارات التداول. في أبسط تطبيقاته، يشتري المتداولون عندما تتحرك الأسعار فوق المتوسط ​​المتحرك وتبيع عندما تعبر الأسعار تحت هذا الخط. ويضمن نهج مثل هذا لوضع التاجر على الجانب الأيمن من كل التجارة الهامة. لسوء الحظ، في حين تمهيد البيانات، فإن المتوسطات المتحركة سوف تتخلف عن عمل السوق وسيعطي التاجر دائما تقريبا جزءا كبيرا من أرباحه حتى في أكبر الصفقات الفائزة. المتوسطات المتحركة الأسية يبدو أن المحللين يحبون فكرة المتوسط ​​المتحرك وقد أمضوا سنوات في محاولة للحد من المشاكل المرتبطة بهذا الفارق الزمني. واحد من هذه الابتكارات هو المتوسط ​​المتحرك الأسي (إما). ويعطي هذا النهج ترجيح أعلى نسبيا للبيانات الحديثة، ونتيجة لذلك فإنه يبقى أقرب إلى حركة السعر من المتوسط ​​المتحرك البسيط. الصيغة المستخدمة لحساب المتوسط ​​المتحرك الأسي هي: إما (الوزن إغلاق) ((الوزن 1) إيمي) حيث: الوزن هو ثابت التمهيد المحدد من قبل المحلل إيمي هو المتوسط ​​المتحرك الأسي من أمس قيمة الترجيح الشائعة هي 0.181، والتي بالقرب من المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20 يوما. آخر هو 0.10، وهو ما يقرب من المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام. على الرغم من أنه يقلل من التأخر، فإن المتوسط ​​المتحرك الأسي فشل في معالجة مشكلة أخرى مع المتوسطات المتحركة، وهو أن استخدامها لإشارات التداول سيؤدي إلى عدد كبير من الصفقات الخاسرة. في مفاهيم جديدة في أنظمة التداول التقنية. ويقدر ويلس وايلدر أن الأسواق فقط الاتجاه ربع الوقت. وينحصر ما يصل إلى 75 من إجراءات التداول في نطاقات ضيقة، عندما تتولد إشارات متوسطية للشراء والبيع بشكل متكرر مع تحرك الأسعار بسرعة فوق المتوسط ​​المتحرك وتحته. لمعالجة هذه المشكلة، اقترح العديد من المحللين تغيير عامل الترجيح لحساب إما. (لمزيد من المعلومات، انظر كيف تتحرك المتوسطات المستخدمة في التداول) تكييف المتوسطات المتحركة لإجراءات السوق طريقة واحدة لمعالجة مساوئ المتوسطات المتحركة هي ضرب عامل الترجيح من خلال نسبة التذبذب. وهذا يعني أن المتوسط ​​المتحرك سيكون أكثر من السعر الحالي في الأسواق المتقلبة. وهذا من شأنه أن يسمح للفائزين لتشغيل. كما يأتي الاتجاه إلى نهايته وتدعيم الأسعار. فإن المتوسط ​​المتحرك سوف يقترب من إجراءات السوق الحالية، ومن الناحية النظرية، السماح للتاجر للحفاظ على معظم المكاسب التي تم التقاطها خلال هذا الاتجاه. في الممارسة العملية، يمكن أن تكون نسبة التقلب مؤشرا مثل عرض النطاق الترددي بولينجر، الذي يقيس المسافة بين البولنجر باند المعروفة. (لمزيد من المعلومات حول هذا المؤشر، انظر أساسيات بولينجر باندز). اقترح بيري كوفمان استبدال متغير الوزن في صيغة إما مع ثابت على أساس نسبة الكفاءة في كتابه، نظم التداول الجديدة وطرق. تم تصميم هذا المؤشر لقياس قوة الاتجاه، المعرفة ضمن نطاق من -1.0 إلى 1.0. يتم حسابها بصيغة بسيطة: إير (تغير السعر الإجمالي للفترة) (مجموع التغيرات المطلقة في السعر لكل شريط) النظر في المخزون الذي يحتوي على مجموعة من خمس نقاط كل يوم، وفي نهاية خمسة أيام اكتسبت المجموع من 15 نقطة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إير من 0.67 (15 نقطة في الاتجاه التصاعدي مقسوما على مجموع مجموعة 25 نقطة). إذا انخفض هذا السهم 15 نقطة، فإن إير سيكون -0.67. (لمزيد من المشورة التجارية من بيري كوفمان، اقرأ لوسينغ تو وين الذي يحدد استراتيجيات للتعامل مع الخسائر التجارية). ويستند مبدأ كفاءة الاتجاهات على مدى حركة الاتجاه (أو الاتجاه) تحصل على وحدة من حركة السعر على مدى فترة زمنية محددة. وتشير النتيجة المتوقعة من 1.0 إلى أن السهم في الاتجاه الصعودي المثالي -1.0 يمثل الاتجاه الهبوطي المثالي. ومن الناحیة العملیة، نادرا ما یتم الوصول إلی الحالات المتطرفة. لتطبيق هذا المؤشر للعثور على المتوسط ​​المتحرك التكيفي (أما)، سوف يحتاج التجار لحساب الوزن مع الصيغة التالية، المعقدة نوعا ما: C (إير (سف سس)) سس 2 حيث: سف هو ثابت الأسي لأسرع سما المسموح به (عادة 2) سس هو ثابت أسي لأبطأ إما المسموح به (غالبا 30) إير هو نسبة الكفاءة التي لوحظت أعلاه يتم استخدام القيمة ل C في صيغة إما بدلا من متغير الوزن الأبسط. على الرغم من صعوبة حساب باليد، يتم تضمين المتوسط ​​المتحرك التكيفي كخيار في جميع حزم البرامج التجارية تقريبا. (لمزيد من المعلومات عن المتوسط ​​المتحرك المتوسط، اقرأ قراءة المتوسط ​​المتحرك المتحرك أضعافا مضاعفة). ويبين الشكل 1 أمثلة على المتوسط ​​المتحرك البسيط (الخط الأحمر)، والمتوسط ​​المتحرك الأسي (الخط الأزرق)، والمتوسط ​​المتحرك التكيفي (الخط الأخضر). الشكل 1: أما في اللون الأخضر ويظهر أكبر درجة من تسطيح في العمل مجموعة محددة ينظر إليها على الجانب الأيمن من هذا المخطط. في معظم الحالات، يكون المتوسط ​​المتحرك الأسي الموضح بالخط الأزرق أقرب إلى إجراء السعر. يظهر المتوسط ​​المتحرك البسيط كخط أحمر. المتوسطات المتحركة الثلاثة المبينة في الشكل هي كلها عرضة للاتجار بالمنشار في أوقات مختلفة. وقد أصبح من المستحيل إزالة هذا العيب إلى المتوسطات المتحركة. الخلاصة قام روبرت كولبي باختبار مئات أدوات التحليل الفني في موسوعة مؤشرات السوق الفنية. واختتم قائلا: "على الرغم من أن المتوسط ​​المتحرك التكيفي هو فكرة جديدة مثيرة للاهتمام مع نداء فكري كبير، فشلت اختباراتنا الأولية في إظهار أي ميزة عملية حقيقية لهذا الأسلوب أكثر تعقيدا اتجاه التمهيد. وهذا لا يعني أن التجار يجب أن يتجاهلوا الفكرة. ويمكن الجمع بين هذا المؤشر ومؤشرات أخرى لتطوير نظام تجاري مربح. (لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اقرأ اكتشاف قنوات كيلتنر ومذبذب تشايكين). يمكن استخدام إير كمؤشر اتجاه مستقل لتحديد الفرص التجارية الأكثر ربحية. وكمثال على ذلك، فإن النسب فوق 0.30 تشير إلى اتجاهات صعودية قوية وتمثل عمليات شراء محتملة. وبدلا من ذلك، وبما أن التقلب يتحرك في الدورات، فإن الأسهم ذات أدنى نسبة من الكفاءة يمكن مشاهدتها كفرص اختراق. المتوسط ​​المتحرك المتحرك المتوسط ​​المتحرك التكيفي (أما)، كما يوحي الاسم هو التكيف مع المتوسط ​​المتحرك. وهي مصممة للتكيف وفقا للسوق الديناميكي حسب الحاجة. المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما) وأبناء عمه المتوسطات المتحركة المرجحة (وما) والمتوسط ​​المتحرك الأسي (إما) كل عمل رائع عندما يتجه السوق. ولكن عندما يكون السوق هو مجموعة ملزمة أنها تلتقط الكثير من الضوضاء في السوق توليد الكثير من الإشارات المبكرة. وعلاوة على ذلك، فهي كلها متأخرة بطبيعتها بطبيعتها. في محاولة لعلاج أوجه القصور في المتوسطات المتحركة، بيري J. كوفمان، قدم لأول مرة المتوسط ​​المتحرك التكيف في كتابه "تجارة أكثر ذكاء: تحسين الأداء في الأسواق المتغيرة". قبل السيد كوفمانز مقدمة من أما، التجار استخدام مزيج من أكثر من واحد المتوسط ​​المتحرك مثل طريقة كروس مزدوجة وطريقة الثلاثي كروس. تستند الأسباب الكامنة وراء استخدام مجموعة متعددة من المتوسطات المتحركة إلى الحقائق التالية: متوسطات الحركة السريعة، والتي غالبا ما تتكون من فترة زمنية أقصر مثل فترة 5 أيام أداء أفضل عندما يتجه السوق بسرعة. المتوسطات البطيئة المتحركة، والتي غالبا ما تتكون من فترة زمنية أطول مثل فترة 50 يوما أداء أفضل عندما يكون السوق هو نطاق ملزمة وبالتالي تصفية معظم الضجيج في السوق. لذلك كان عبقري في كوفمانز أما نظام ذكي بما فيه الكفاية لتغيير سرعته وفقا لمزيج من اتجاه السوق والسرعة. وبعبارة أخرى، عندما تتجه السوق، أما بسرعة تسارع جنبا إلى جنب مع هذا الاتجاه. عندما يكون السوق هو مجموعة ملزمة ولا يفعل شيئا أما يتباطأ. وهكذا يكسب بصراحة اسم التكيف كما أنه النفس يضبط اتجاه السوق والسرعة. كوفمانز أما يحقق الشعور اتجاه السوق والسرعة من خلال إنكوبوراتينغ نسبة الكفاءة. حساب المتوسط ​​المتحرك التكيف يتيح بعض الرياضيات ولكن يتيح أولا فهم حقا ما يترجم نسبة الكفاءة إلى بلغة بسيطة بسيطة. بنهاية مناقشتنا سوف يكون لكم عن دهشتها لاكتشاف كيف كوفمان يتضمن بارعة نسبة الكفاءة في تصميم النظام الذكي التي يمكن أن تتكيف مع اتجاه السوق والسرعة. نسبة الكفاءة (إير) اتجاه التقلب تستخدم النسب الآن لإجراء مقارنة بين أمرين. في حالتنا من العثور على نسبة الكفاءة (إير) ونحن في الأساس محاولة لتحديد ما إذا كان السوق هو الاتجاه (تتجه) أو متقلبة (ضجيج السوق). من خلال قسمة الاتجاه من خلال ضوضاء السوق، وتتراوح النسبة بين 0-1 أو ببساطة 037 إلى 10037 بحيث 08080 8804 0 1. وبعبارة أخرى، إير يساوي أو أكبر من 0 و إير يساوي أو أصغر من 1. تحديد اتجاه السعر يمكن التعبير عن اتجاه السعر بتغير صافي السعر بمرور الوقت. اتجاه السعر - بريسن حيث الاتجاه اتجاه السعر الحالي السعر الحالي (إغلاق اليومي أو إغلاق كل ساعة) بريسين إغلاق ن قبل أيام (أو ن فترات قبل) تحديد التقلب أفضل طريقة للتعبير عن فوتيلتي هو لحساب مجموع جميع التغيرات السعرية اليومية أو من ساعة إلى ساعة (كل منها اتخذت كعدد إيجابي)، على مدى نفس ن فترات. (السعر - السعر 1) خلال فترات n حيث تقلب القيمة المطلقة لقيمة التذبذب اليوم (القيمة الإيجابية لأية أرقام) مجموع قيمة أكثر من n فترات هذه الفكرة من نسبة الكفاءة هي كبيرة جدا كما سنرى كيف يمكن للمرء أن يتحول المتخلف والضوضاء المنتجة سما إلى الاتجاه اصطياد، وتصفية الضوضاء التكيف المتوسط ​​المتحرك (أما). دعونا ننظر إلى صيغة إما أولا. إيمتوداي إيمي أمس 945 X (بريسيتوداي - إيمي أمس) حيث، 945 ثابت تمهيد التالي سوف نستخدم لدينا كفاءة نسبة جديدة (إير). وسوف نقوم بتغييره إلى تمهيد ثابت ومن ثم استبداله لتنعيم ثابت في الصيغة أعلاه. إيماجوداي إيمي أمس c X (بريسيتوداي - إيمي أمس) حيث c ثابت ثابت جديد يحل محل 945. لدينا الصيغة الجديدة أعلاه يدل على أن المتوسط ​​الأسي يقترب من إغلاق اليوم بنسبة مئوية، ج، من فجوة الأمس. (ج) إلى سما بالصيغة ج 2 (n-1)، حيث n هو عدد الأيام. أما AMA1 تمهيد ثابت X (السعر - AMA1) قواعد التداول المتوسط ​​المتحرك المتداول فيما يلي قواعد التداول للمتوسط ​​المتحرك التكيفي: الشراء عند تحويل آما إلى الأعلى عند البيع